Достаточно долго пытался понять, в чем причина такой нестабильности? Ответ оказался прост, как это обычно бывает: ликвидность!
Стратегия агрессивная, скальперская, поэтому очень требовательна к ликвидности. Больше ликвидность - больше прибыль, меньше ликвидность - прибыль меньше. Причем соотношение прибыльных и убыточных сделок изменяется не сильно, а вот величина убытков резко возрастает! Это вызвано тем, что при падении ликвидности увеличиваются спреды и количество пунктов, которые мы теряем безуспешно пытаясь закрыть убыточную позицию.
Ликвидность можно оценить по количеству сделок и общему обороту за день. Вот данные по убыточному дню 27.07 и прибыльному 29.07:
Еще очень расстраивает вечерняя сессия. Видимо, чувствуется приближение лета. Прибыльная вечерняя сессия последние пару недель - это редкость((
Есть еще одно качество, которым должен обладать инструмент для скальпинга. Это подходящий состав участников баталий в стакане. Хороший баланс дает "первичность" в поведении инструментов. Может быть, не каждый поймет, что я имею ввиду, говоря о "первичности". Приведу сравнительный пример.
Фючерс на Газпром и фьючерс на индекс РТС.
И у того и у другого достаточно много сделок. И у того, и у другого небольшие биржевые комиссионные.
Однако, проанализируем состав участников биржевых торгов, которые делают такие важные для скальперов движения.
Фьючерс на индекс РТС:
Основной состав участников - это спекулянты всех мастей. Скальперы, интрадейщики, среднесрочники. Спекулятивные позы по инструменту держат и крупные игроки. Бывают перекрытия опционных поз, хотя сейчас Читать запись полностью »
Проанализируем стоимость работы (брокерскую и биржевую комиссию) для скальпера на ММВБ и ФОРТС.
Для примера возьмем эквивалентные операции на двух площадках. Скальперский тред 100-а акциями Газпрома на ММВБ и скальперский трейд 1 фьючерсом на Газпром на ФОРТС.
Диспозиция: мы купили 1 фьюч на Газпром или 100 акций Газпрома за 15 000 рублей. Продали за 15 010 рублей. Средний, ни чем не примечательный трейд. Посчитаем,с колько нам обойдется это удовольствие на каждой из бирж.
Комиссия ММВБ.
Составляет 0,01% от стоимости сделки.
За покупку мы заплатим Читать запись полностью »
«ФинРез» - программа для подсчета результата торговли трейдера-арбитражера за текущую торговую сессию. Работает программа с Алор-Трейд версии ATEAPI 5.0.150.040. Остальные условия работы такие же, как для основного арбитражного робота «Арбитражер».
Теперь, и в дальнейшем, мы взяли курс на отделение «мух от котлет». В программном комплексе «Арбитражер» будут отдельные программы: для совершения арбитражных операций; для подсчёта финансового результата по связке арбитражных счетов; для отображения графика раздвижки (спрэда) арбитражных инструментов. Разделение приведет к увеличению стабильности торговли арбитражного робота. Читать запись полностью »
