Арбитраж долларового фьючерса на индекс РТС: RI

Арбитраж фьючерса РТС (RI) против корзины фьючерсов

Мало распространен среди трейдеров из-за своей сложности. Особенностью арбитража долларового РТС является то, что трейдер одновременно арбитражит

• Фьючерс на индекс РТС против корзины фьючерсов (или корзины акций на ММВБ или РТС-Стандарте); и
• Фьючерс на доллар США (SI) против курса доллара ЦБ РФ.

Выбор корзины, которой будет перекрываться фьючерс РТС - очень важная часть арбитража. С одной стороны, трейдер должен подобрать корзину, которая будет максимально соответствовать структуре индекса, с другой, трейдер должен учитывать ликвидность используемых инструментов. Как известно, многие инструменты, входящие в структуру индекса того же РТС или RTS Standart нелеквидны. Поэтому, собирая корзину, трейдер-арбитражер индет на компромис.

Вот один из удобных на практике портфелей: раздвижка 2 RI против 3 GZ, 2 LK, 4 SR и 1 GM, позиция захеджированна 5 SI с 01.12.09 по 24.02.10

История изменения раздвижки Ri против RS в файле Exel скачать здесь.

Условия обучения арбитражу индекса РТС можно посмотреть здесь.

Тел. консультанта: (903) 457-81-92 (Денис), Е-мэйл: d_freylik@a-lab.name